Em sua versão arcade, The King of Fighters 2002: Challenge to Ultimate Battle possui 9 cenários que retratam vários países, sendo que em 7 deles pode ser observado várias aparições cameo de personagens da SNK Playmore, sendo a maioria de origem das séries Fatal Fury, Art of Fighting e a da própria The King of Fighters. Dois dos cenários só podem ser vistos lutando contra a CPU. Os países dos cenários e tais personagens são:
- México: Duck King, Bob Wilson, Brian Battler, Lucky Glauber, King, Duke Edwards, Tizoc, Heidern e Yamazaki. (Somente aparece no cartaz)
- Japão: Heavy D!, Eiji Kisaragi, Kasumi Todoh e Ryuhaku Todoh, Geese Howard, Jubei Yamada
- China: Bao, Lin, Li Xiangfei, Jin Chonshu, Jin Chonrei, Tung Fu Rue, Cheng Sinzan, Richard Meyer, Lee Pai Long, Hon Fu
- Camboja: Kim Sue Il, Baedal
- Holanda: Sokaku Mochizuki, Wang Koh San
- Itália: Wolfgang Krauser, Mr. Big
- Coreia do Sul: Jhun Hoon, Kim Jae hoon
